Skripsi
EVALUASI KINERJA EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) IDX30 BERDASARKAN INDEKS IDX30 DAN IHSG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan return ETF IDX30 dengan Indeks IDX30, untuk mengetahui apakah ada perbedaan return ETF IDX30 dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan untuk mengetahui apakah kinerja ETF IDX30 dengan Indeks IDX30 lebih baik dibandingkan kinerja ETF IDX30 dengan IHSG. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara return ETF dengan indeks IDX30 dan IHSG. Periode penelitian dimulai dari tahun 2013-2017 dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik statistik yang berupa uji beda dua rata-rata (independent sample T-Test). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa return ETF IDX30 tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 13,20 %, sedangkan return terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,32 %. Berdasarkan perhitungan uji beda t-test ETF IDX30 dengan Indeks IDX30 dari tahun 2012-2017 dihasilkan t hitung sebesar 0,048 dan nilai t-tabel distribusinya sebesar 1,979. Nilai ini berarti tidak ada perbedaan secara nyata antara return ETF IDX30 dengan return Indeks IDX30 sebagai Indeks acuannya. Adapun uji beda t-test antara return ETF IDX30 dengan IHSG dari tahun 2012-2017 dihasilkan t hitung sebesar 0,261, sedangkan nilai t-tabel distribusinya sebesar 1,979. Ini artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara return ETF IDX30 dengan retrun Indeks IHSG. Pemilihan indeks acuan yang paling baik untuk ETF IDX30 adalah Indeks IDX30 dimana nilai t hitung indeks IDX30 lebih kecil dari t hitung IHSG yaitu 0,048 < 0,261.
Kata kunci: Evaluasi kinerja ETF IDX30, IHSG, Uji beda t-test
41145001250 | HAR e C1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain