Skripsi
PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM LQ-45 di BURSA EFEK INDONESIA
Silvi Oktaviani, Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh hari perdagangan (efek hari minggu), efek dari minggu keempat (empat minggu efek) dan efek rogalsky (efek rogalsky) terhadap return saham. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham harian perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 di Bursa Efek Indonesia selama Januari - Desember 2017. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan kriteria sampel adalah saham-saham yang aktif diperdagangan selama periode penelitian. Pengujian hipotesis menggunakan regresi dengan variabel dummy.
Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui pengaruh hari perdagangan (efek hari minggu), efek dari minggu keempat (empat minggu efek) dan efek rogalsky (efek rogalsky) terhadap return saham terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh hari perdagangan dalam satu minggu (efek hari minggu) terhadap return saham perusahaan LQ-45, terdapat pengaruh minggu keempat (empat minggu efek) secara signifikan terhadap return saham dan terdapat pengaruh efek rogalsky secara signifikan terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia selama Januari – Desember 2017
Kata kunci : day of the week effek, week four effect, rogalsky effect, return saham
43145000620 | OKT p C1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain